近年来，国内量化投资迅速崛起，并不断迭代升级，逐渐成为相对主流的投资手段。

实践中，基金行业对量化的运用也“渐入佳境”。随着指数化投资时代来临，量化策略在组合管理中的作用越来越重要，提升量化投资能力已成为未来机构发展的重要战略方向。

为洞察量化投资的机遇和挑战，分享实践，《基金年鉴》编辑部定于12月5日、6日线上举办“2024量化投资与风险管理专题研修会”，就量化投资的应用现状和热难点进行学习交流，助力量化投资高质量发展。

【议程安排】

12月5日下午

14:00-14:10

主持人开场

华夏基金数量投资部高级副总裁，孙蒙

14:10-15:10

主题：指数增强产品量化策略管理实践与思考

主讲：华泰柏瑞基金量化与海外投资部总监，盛豪

大纲：

一、指数增强产品现状

二、量化投资策略在指数增强产品上的应用

量化策略的分类

主动投资策略的容量测算

主动投资alpha的基本原理

基本面VS技术面

人工VS AI

三、机会与挑战

15:10-16:10

主题：量化多策略基金管理实践

主讲：国金基金总经理助理、量化投资中心总经理，姚加红

大纲：

一、理论基础

二、国金量化特色：机器学习为基础的多策略框架

三、不同时期的策略演变

四、不同规模的策略演变

五、不同产品类别策略演变（公私募、对冲指增）

六、国金量化产品业绩（专户、公募）

16:10-17:10

主题：人工智能浪潮中的量化投资

主讲：海富通基金量化投资部副总监，李自悟

大纲：

一、量化投资介绍

二、量化投资与机器学习

三、人工智能对量化投资的提升

四、量化投资的机遇与挑战

12月6日下午

14:00-14:10

主持人开场

招商基金量化投资部基金经理，王岩

14:10-15:10

主题：基本面量化与人工智能技术应用

主讲：嘉实基金董事总经理，量化投资总监，刘斌

大纲：

一、基本面 量化的系统化投资

二、从量化到Smart Beta

三、人工智能技术应用

15:10-16:10

主题：量化行业如何应用券商场外衍生品进行风险管理

主讲：中信证券股权衍生品业务线总监，董妍

大纲：

一、概述

量化行业近期发展趋势

量化行业应用场外衍生品进行风险管理的场景

二、海外市场量化服务介绍

系统介绍

交易服务（以美国为例）

三、量化管理人如何应用期权进行风险管理

量化管理人应用期权进行风险管理的诉求——风险保护、降低持仓成本、折价建仓、收益增厚

应用案例

16:10-17:10

主题：基金产品量化交易中的法律风险防范

主讲：通力律师事务所业务合伙人，汪健

大纲：

一、近期量化监管政策的回顾与梳理

二、量化与主观投资的交易合规侧重

三、从量化视角看主观投资的典型交易违规

四、量化投资的常见交易违规及风险防范

注：嘉宾发言结束，安排提问交流。

【参会须知】

1、会议规模150人，基金年鉴会员单位免费参加。

2、出席代表：公募基金管理机构、代销机构、托管机构，以及券商资管、银行理财、期货、信托、私募等机构相关部门负责人及业务骨干等。

3、报名详情咨询：010-85822148或电邮：fund@fundmarket.com.cn