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关于发布《公募基金管理公司压力测试指引(试行)》的通知
来源:基金业协会
作者:
2016-11-15


各公募基金管理人:

  为完善我国公募基金风险管控机制,建立压力测试的风险监测与预警制度,提高公募基金管理公司的风险管理意识和水平,根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其它有关法律、行政法规和自律规则,协会制定了《公募基金管理公司压力测试指引(试行)》(下称《指引》),现予发布,并就相关事项通知如下:

  一、《指引》附件同时提供压力测试模板表格,表格仅作为日常压力测试参考,不是对行业日常压力测试的统一要求。各公司可根据自身情况对表格进行完善,补充、修改情景假设、风险因子和压力测试指标等,应用于公司日常压力测试中。

  二、协会将每三个月组织行业开展一次定期压力测试。定期压力测试主要基于模板表格进行。定期压力测试前,协会将统一给出情景假设参数和表格,各公司应根据给定参数和表格开展压力测试,不得擅自更改。

  三、各公司应将定期压力测试表格(含货币市场基金基础表)及报告报送协会和所在地证监局。报告内容包括但不限于压力测试的组织实施、测试过程、测试结论及针对可能的风险采取的应对措施等。

  四、各公司应在本通知发布后的5个工作日内将公司压力测试工作联系人信息(包括姓名、职位、手机、座机、邮箱)反馈至邮箱:mutualfund@amac.org.cn。未来协会将通过该联系人发布压力测试有关通知,请及时上报并更新。

  五、除基金管理公司外的其它公开募集证券投资基金管理人应参照《指引》,开展旗下公募基金的压力测试工作。

  六、压力测试制度及测试表格、报告请邮寄至以下地址,并将上述材料相应的电子版发送至以下邮箱:

  报送地址:北京市西城区金融大街20号交通银行大厦B座9层

  报送邮箱:mutualfund@amac.org.cn

 

附件1-1 《公募基金管理公司压力测试指引(试行)》.pdf

附件1-1-1 压力测试表格(汇总).xlsx

附件1-2 填表说明.pdf

附件1-1-2 货币市场基金及短期理财基金压力测试基础表格 (1).xlsx



中国证券投资基金业协会

二〇一六年十一月十五日


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